Arbitraje Dreiecks Forex Arbitrage

Triangular Arbitrage Hallo Jungs und Mädchen, Kam über eine interessante (aber extrem schwer zu verstehen) Artikel über die Gewinnung von Forex mit einer risikofreien Strategie namens Triangular Arbitrage (siehe weitere Details in Link) Wenn ich es richtig verstanden habe (was ich bezweifle), gegeben Zwei sehr schnell bewegte Paare (wie EURUSD und USDJPY), sollte der Preis eines nicht so schnell bewegenden Paares wie EURJPY immer durch Multiplikation (oder Division, usw.) der schnell bewegten Paare abgeleitet werden. Wenn beispielsweise EURUSD 1,2 ist und USDJPY 120 beträgt, sollte der logische Preis von EURJPY 1,2 x 120 144 betragen. Nach dem Artikel liegt das langsamere bewegliche Paar SOMETIMES hinter dem logischen Preis. Wenn dies geschieht, ergibt sich eine Gewinnchance. Um zu überprüfen, ich heruntergeladen 3 Tage im Wert von 1 MIN historischen Daten von alpari und verglichen den logischen Preis (Multiplikation eurusd mit usdjpy) mit dem tatsächlichen eurjpy Preis. Auf den ersten Blick sah ich wirklich einige Fälle, in denen der tatsächliche EURJPY-Preis um 20 oder mehr Pips von dem berechneten EURJPY-Preis abweicht. Allerdings war es nach der Überprüfung nur darauf zurückzuführen, dass die Alpari-Daten nicht korrekt waren. (Es gab nicht die tatsächliche Minute für Minute Daten - manchmal würde es überspringen 2 oder 3 Minuten, verschraubt den Vergleich) Also meine Frage an Sie ist jetzt: 1. Wo kann ich herunterladen AKTUELL Tick-Daten (oder 1 MIN so lange wie seine Genaue) kostenlos 2. Hat jemand recherchiert auf diese mit Metatrader Wenn nicht, wird eine Art herzensguten Seele Versuch, Vielen Dank im Voraus. Hoffe, mein Englisch ist gut, es ist nicht meine Muttersprache. Ich erinnere mich, dass es ein Skript gibt, um die Löcher zu finden und die Löcher in historischen Daten zu füllen. Mehrere Skripte. Zwei Skripte aus dem russischen viac Forum und eine aus metaquotes. Ich denke, Backtesting dieser Strategie ist sehr hart wegen der unexakt Daten. Wir sollten Test es mit einem einfachen Experte, der kauft oder verkauft eurjpy, wenn der Unterschied zwischen dem berechneten und dem realen Preis ist sagen wir 10 Pips oder mehr. Beenden Sie auf Stoploss oder wenn der Unterschied auf 3-5 Pips schrumpft. Ich denke, einige der Programmierer könnten es in ein paar Minuten tun. Wenn ich es mache, wird es viel länger dauern Heres einen ersten Blick auf das Skript. Ive nur geprüft es für EURUSDUSDJPYEURJPY und didnt sehen viel in der Art von opportunites, aber Sie können mit ihm spielen. Es stellt die richtige Balken für die drei Curriences basierend auf dem Zeitstempel heraus. Um es auszuprobieren, legen Sie es an EUJPY 1 min-Diagramm. Aus dem, was ich aus der pdf-Datei verstehen kann, können Sie nur Gewinne erzielen, wenn wir gleichzeitig EUR mit USD kaufen können, dann mit dem gekauften EUR JPY kaufen und dann mit dem gekauften JPY USD zurückkaufen. Jedoch kenne ich nicht jeden Makler, der uns erlaubt, sie zu tun. Wie für Xpies Vorschlag kann das nicht funktionieren, wenn der Makler konsequent halten den Unterschied zwischen dem realen Preis aus dem theoretischen Preis auf einem konstanten oder nahezu konstanten Niveau. Außerdem können die normalen Schwankungen des Währungspaares jegliche Gewinne aus dem Arbitrage negieren. Manuelle Back-Testergebnisse Hochauflösende historische Daten konnte ich feststellen, dass keine Lücke ist 10 Sekunden Daten von Dukascopy. Hat einen sehr kurzen manuellen Vergleich mit GBPUSD, GBPJPY und USDJPY. Ich verglich abgeleitet Preis von USDJPY (Formel: GBPJPYGBPUSD) mit tatsächlichen USDJPY Preis. Die größte Lücke, die ich finden konnte, ist 9 Pips. (3162006 12:29:01) Ich glaube nicht, 9 Pips ist gut genug. Nun, wenn ich nur zuverlässige Tick-Daten finden kann, dann Im ziemlich sicher, ich kann mehr als 9 Pip Unterschied finden. Ist jemand, oder hat jemand auf jede Art von arbitragepair-Hedging für die Paare EURUSDGBPUSDEURGBP oder ähnlich Ich möchte chat. Triangular Arbitrage arbeiten Was ist Triangular Arbitrage Triangular Arbitrage ist das Ergebnis einer Diskrepanz zwischen drei Fremdwährungen, die auftritt, wenn die currencys Austausch Preise nicht genau entsprechen. Dreieckige Arbitrage-Chancen sind selten und Händler, die diese Art von Arbitrage Gelegenheit nutzen, haben in der Regel moderne Computerausrüstung und oder Programme, um den Prozess zu automatisieren. Der Händler würde einen Betrag um einen Betrag (EURUSD) umtauschen, ihn wieder umrechnen (EURGBP) und ihn dann endgültig wieder auf das Original (USDGBP) zurückführen und niedrige Transaktionskosten annehmen. Netto einen Gewinn. BREAKING DOWN Triangular Arbitrage Triangular Arbitrage ist ein risikoloser Gewinn, der auftritt, wenn ein quotierter Wechselkurs nicht gleich dem Wechselkurs der Märkte ist. Dreieckige Arbitrage nutzt eine Ineffizienz auf dem Markt, wo ein Markt überbewertet und der andere unterbewertet ist. Preisunterschiede zwischen den Wechselkursen sind nur Bruchteile von einem Cent, und damit diese Form der Arbitrage rentabel ist, muss ein Händler einen großen Kapitalbetrag handeln. Automatisierte Handelsplattformen und dreieckiges Arbitrage Automatisierte Handelsplattformen haben die Art und Weise, in der Trades ausgeführt werden, für einen Algorithmus erstellt, in dem ein Trade automatisch ausgeführt wird, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind, gestrafft. Automatisierte Handelsplattformen ermöglichen es einem Händler, bestimmte Regeln für die Eingabe und den Ausstieg eines Handels festzulegen, und der Computer führt den Handel automatisch nach den Regeln durch. Zwar gibt es viele Vorteile für den automatisierten Handel, wie die Fähigkeit, eine Reihe von Regeln auf historische Daten zu testen, bevor Risiko Investoren Geld, die Fähigkeit, in dreieckigen Arbitrage engagieren ist nur möglich, mit einer automatisierten Handelsplattform. Da der Markt im wesentlichen eine selbstkorrigierende Einheit ist, gibt es, wenn es jemals eine Ineffizienz gibt, in so rasantem Tempo, daß eine Arbitrage-Chance nach dem Auftauchen Sekunden verschwindet. Eine automatisierte Handelsplattform kann festgelegt werden, um eine Chance zu identifizieren und zu handeln, bevor sie verschwindet. Als Beispiel, nehmen Sie an, Sie haben 1 Million und Ihnen werden die folgenden Wechselkurse zur Verfügung gestellt: EURUSD 0.8631, EURGBP 1.4600 und USDGBP 1.6939. Mit diesen Wechselkursen gibt es eine Arbitrage-Gelegenheit: Schritt 1. Verkaufe Dollar für Euro: 1 Million x 0,8631 863,100 Schritt 2. Verkaufe Euro für Pfund: 863,1001,4600 591,164,40 Schritt 3. Verkaufe Pfund für Dollar: 591,164,40 x 1,6939 1,001,373 Schritt 4. Subtrahieren Sie die Anfangsinvestition vom Endbetrag: 1.001.373 - 1.000.000 1.373 Aus diesen Transaktionen erhalten Sie einen Arbitrage-Gewinn von 1.373 (ohne Transaktionskosten oder Steuern).